Robust Arellano-Bond GMM-estimator
Den robuste Arellano-Bond GMM-estimatoreren anvender Arellano-Bond first-difference GMM-tilnærmingen for dynamiske paneldata, samtidig som den beregner heteroskedastisitets- og autokorrelasjonskonsistente (robuste) standardfeil. Denne kombinasjonen håndterer Nickell-skjevheten fra forsinkede avhengige variabler og gir samtidig pålitelig inferens når feilvariansene varierer mellom enheter eller perioder.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Differanse-GMM (Arellano-Bond-estimatoren)Økonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Arellano-Bond GMM-estimator for panelerØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →