Ikke-lineær autoregressiv (NAR) modell
NAR-modellen utvider det klassiske autoregressive rammeverket ved å la avbildningen fra tidligere verdier til den nåværende verdien følge en vilkårlig eller regime-svitsjende ikke-lineær funksjon. Hovedfamiliene inkluderer Self-Exciting Threshold AR (SETAR), Smooth Transition AR (STAR) og nevrale nettverks-AR, som hver fanger ulike former for asymmetri, regimeskifter eller jevne ikke-lineære dynamikker i univariate tidsserier.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv modell (AR)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær vektor feilkorreksjonsmodell (Ikke-lineær VECM)Økonometri↔ compare
- Strukturell brudd AR-modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →