Robust SARIMA-modell
Robust SARIMA utvider det klassiske sesongbaserte ARIMA-rammeverket ved å erstatte standard kriterium for minste kvadraters metode med en robust tapsfunksjon – som en M-estimator – slik at uteliggere og innovasjoner med tunge haler i sesongbaserte tidsserier ikke kan forvrenge parameterestimater eller ugyldiggjøre prognoser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Robust regresjonStatistikk↔ compare
- SARIMA-modellØkonometri↔ compare
- X-13ARIMA-SEATS SesongjusteringØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →