Kryss-snitt ARDL
CS-ARDL (Kryss-snitt ARDL) anvender ARDL-rammeverket på paneldata, samtidig som den eksplisitt tar hensyn til kryss-snittsavhengighet – korrelasjon av sjokk og sammenhenger på tvers av enheter (land, firmaer, regioner). Introdusert av Pesaran og kolleger (2016), utvider den panel-ARDL-metoder for å håndtere felles faktorer eller globale sjokk som påvirker alle enheter samtidig. Dette er avgjørende for realistisk modellering av internasjonalt integrerte økonomier og firmarettverk.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Tverrsnittsfordelt lagØkonometri↔ compare
- Kryss-seksjonell NARDLØkonometri↔ compare
- Panel VARXØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →