Fourier Johansen kointegrasjonstest
Fourier Johansen-kointegrasjonstesten utvider de klassiske Johansen-sporet- og maksimum-egenverdi-testene ved å inkorporere lavfrekvente Fourier-ledd i den deterministiske komponenten av VECM. Dette gjør at testen forblir gyldig når kointegrasjonsforhold opplever gradvise, jevne regimeskifter som standard Johansen-kritiske verdier ikke tar høyde for.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Fourier ADF enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Fourier Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- Johansens kointegrasjonstest med strukturelt bruddØkonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →