Robust generaliserte minste kvadraters metode (Robust GLS)
Robust GLS utvider klassisk generaliserte minste kvadraters metode ved å kombinere GLS-koeffisientestimering med heteroskedastisitets- og autokorrelasjonskonsistente (HAC) standardfeil, eller ved å bruke M-estimering innenfor GLS-rammeverket. Den korrigerer for ikke-sfæriske feil — heteroskedastisitet, autokorrelasjon, eller begge deler — samtidig som den beskytter inferens mot feilspesifikasjon av feilkovariansstrukturen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson. Chapter 9: The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity. ISBN: 978-0131395381
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generell minste kvadraters metode (GLS)Statistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)Økonometri↔ compare
- Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Økonometri↔ compare
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →