Autoregressiv modell (AR)
En autoregressiv modell av orden p — AR(p) — uttrykker den nåværende verdien av en tidsserie som en lineær funksjon av sine p siste tidligere verdier pluss en hvit støy-feil. Den er byggesteinen i Box-Jenkins-familien av tidsseriemodeller og brukes mye for prognoser av stasjonære økonomiske og finansielle serier.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Kilder
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Moving Average (MA)-modellØkonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →