Tverrsnittsforsterket Dickey-Fuller (CADF)-test
Den tverrsnittsforsterkede Dickey-Fuller (CADF)-testen, introdusert av Pesaran (2007), er en andre-generasjons panelenhetsrot-test designet for å håndtere tverrsnittsavhengighet mellom panelenheter. I motsetning til første-generasjons panelenhetsrot-tester som antar tverrsnittsuavhengighet, forsterker CADF-testen individuelle ADF-regresjoner med tverrsnittsgjennomsnitt av laggede nivåer og første differanser, noe som gjør den egnet for makro-paneler og tverrnasjonale studier der felles faktorer driver samvariasjon.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- CIPS-testenØkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostikk for tverrsnittsavhengighet i paneldataØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →