Ljung-Box Q-test for autokorrelasjon
Ljung-Box Q-testen er en diagnostisk portmanteau-test foreslått av Ljung og Box (1978) for å vurdere om en gruppe autokorrelasjoner i en tidsserieres restsekvens er felles lik null. Den brukes mye for å evaluere adekvatheten av tilpassede tidsseriemodeller – spesielt ARIMA-modeller – ved å teste om gjenværende residualer viser et systematisk mønster. Testen er anvendelig i økonometri, finans og ethvert felt som er avhengig av modellering av temporale data.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Breusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonØkonometri↔ compare
- Durbin-Watson-test for autokorrelasjonØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →