Panelmodell med tilfeldige effekter
Panelmodellen med tilfeldige effekter (RE) behandler individspesifikke effekter som tilfeldige trekk fra en populasjonsfordeling, snarere enn faste konstanter. Dette muliggjør effektiv estimering ved generaliserte minste kvadraters metode (GLS) og tillater inferens om tidsuavhengige regresorer som ellers ville blitt eliminert i estimering med faste effekter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Kilder
- Balestra, P., & Nerlove, M. (1966). Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. Econometrica, 34(3), 585–612. DOI: 10.2307/1909771 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/panel-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modellen med faste effekterØkonometri↔ compare
- PaneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Panel Generalized Least Squares (Panel GLS)Økonometri↔ compare
- Panel Hausman TestØkonometri↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →