Panel-terskel-VAR
Panel-terskel-VAR utvider standard rammeverk for vektorautoregresjon for å imøtekomme atferd med regimeskifte, der sammenhenger endres når en terskelvariabel krysser et kritisk nivå. Introdusert av Hansen (1996) og anvendt på paneler av Caner og Hansen (2001), tillater den ulike dynamiske sammenhenger på tvers av regimer (f.eks. ekspansjon versus resesjon) samtidig som den utnytter den kryss-seksjonelle dimensjonen av paneldata. Dette ikke-lineære rammeverket fanger tilstandsavhengige politikkvirkninger og økonomiske mekanismer.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARØkonometri↔ compare
- Panel Smooth Transition RegressionØkonometri↔ compare
- Tidsvarierende parameter faktor-utvidet VARØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →