Engle-Granger-kointegrasjon med tidsvarierende parametere
Engle-Granger-kointegrasjon med tidsvarierende parametere (TVP) utvider det klassiske to-trinns Engle-Granger-rammeverket ved å la det langsiktige forholdet mellom integrerte serier utvikle seg over tid. I stedet for å anta en fast kointegrasjonsvektor, modelleres kointegrasjonskoeffisientene som stokastiske prosesser – typisk via en tilfeldig vandring – og estimeres med Kalman-filteret eller relaterte tilstandsrommetoder.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansen-kointegrasjonstest og Vektor FeilkorreksjonsmodellFinans↔ compare
- Kalman-filteretBayesiansk↔ compare
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →