Fourier VAR-modell
Fourier VAR-modellen utvider den standard Vector Autoregression ved å erstatte faste deterministiske ledd med Fourier trigonometriske komponenter, noe som tillater konstantleddet (og valgfritt trenden) å skifte gradvis og jevnt over tid. Dette eliminerer behovet for å forhåndsspesifisere antall, tidspunkt eller form på strukturelle brudd i et multivariat tidsseriemodellsystem.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier Granger kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Fourier vektore-feilkorreksjonsmodell (Fourier VECM)Økonometri↔ compare
- Strukturell brudd VAR-modellØkonometri↔ compare
- Strukturell Vektor Autoregresjon (SVAR)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →