Tidsvarierende parameter WLS (TVP-WLS)
Tidsvarierende parameter WLS er en regresjonsteknikk for tidsseriedata der helnings- og skjæringspunktskoeffisientene får endre seg over tid, samtidig som observasjoner vektes for å ta hensyn til heteroskedastisitet eller for å nedjustere eldre data. Den kombinerer fleksibiliteten ved tilstandsrom-koeffisientutvikling med den varianskorrigerende kraften til vektede minste kvadraters metode.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-wls
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Tilstandsrommodell (Kalmanfilter)Økonometri↔ sammenlign
- Vektet minste kvadraters metode (WLS)Statistikk↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →