Strukturell brudd TGARCH (Threshold GARCH med strukturelle brudd)
Strukturell brudd TGARCH utvider Threshold GARCH (GJR-GARCH) modellen for å imøtekomme diskrete, permanente skift i volatilitetsprosessen. Ved å oppdage strukturelle brudd og inkorporere dem — enten som regimespesifikke skjæringspunkter eller dummyvariabler — skiller modellen ekte volatilitetsvedheft fra falsk vedheft indusert av ignorerte regimeskifter, og bevarer den asymmetriske giringseffekten som karakteriserer egenkapital- og finansavkastningsdata.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →