Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-test
Augmented Dickey-Fuller-testen er standardprosedyren for å avgjøre om en univariat tidsserie inneholder en enhetsrot – det vil si, om serien er ikke-stasjonær. Den utvider den opprinnelige Dickey-Fuller-testen ved å inkludere forsinkede differansetermer som absorberer seriell korrelasjon i residualene, noe som gjør testen gyldig for et bredt spekter av tidsserier som forekommer i økonomi og finans.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Kilder
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Engle-Granger kointegrasjonstestØkonometri↔ compare
- KPSS-stasjonaritetstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →