Phillips-Perron enhetsrot-test
Phillips-Perron (PP) testen er en ikke-parametrisk enhetsrot-test for tidsserier som korrigerer for seriell korrelasjon og heteroskedastisitet i feilleddet uten å legge til forsinkede differanser. Introdusert av Phillips og Perron (1988), anvender den en kjernebasert estimator for langsiktig varians for å justere Dickey-Fuller-statistikken, noe som gjør den robust overfor en bred klasse av svakt avhengige feilprosesser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- KPSS-stasjonaritetstestØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →