Granger-kausalitetstest
Granger-kausalitetstesten er en statistisk hypotesetest som avgjør om tidligere verdier av én tidsserie bidrar til å predikere fremtidige verdier av en annen, utover det som allerede forklares av seriens egen fortid. Testen ble introdusert av Clive Granger i 1969 og er standardmetoden for å vurdere prediktiv kausalitet i VAR-basert tidsserieanalyse.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Kilder
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →