Komoreksindeks — Belsley-diagnostikk for kollinearitet

Komoreksindeksen, introdusert av Belsley, Kuh og Welsch (1980), er et skalar mål utledet fra singulærverdidekomposisjon av den skalerte regresjonsmatrisen. Den kvantifiserer graden av nær-lineær avhengighet blant prediktorer i ordinær minste kvadraters regresjon, og gjør det mulig for analytikere å oppdage kollinearitet som oppblåser variansen til koeffisientene og destabiliserer parameterestimatene. Bredt anvendt i økonomi, samfunnsvitenskap og biomedisinsk forskning der OLS-regresjon brukes.