Dolado-Lütkepohl Granger-kausalitetstest
Dolado-Lütkepohl (DL)-testen, introdusert av Dolado og Lütkepohl (1996), er en modifisert Wald-prosedyre for å teste Granger-kausalitet i vektorautoregressive (VAR) systemer der variabler kan være integrerte eller kointegrerte. Ved å tilpasse en VAR av litt høyere orden enn nødvendig og begrense Wald-statistikken til de første p lagblokkene, gjenvinner testen den standard chi-kvadrat begrensende fordelingen uten å kreve forhåndstesting for kointegrasjon eller transformasjon til feilkorrigeringsform.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →