Pooled Mean Group (PMG) Estimator
Pooled Mean Group (PMG)-estimatoren, introdusert av Pesaran, Shin og Smith (1999), er en paneldatateknikk utviklet for dynamiske heterogene paneler der den langsiktige likevektsrelasjonen er felles på tvers av grupper, men kortsiktig dynamikk og feilvarianser kan avvike. Den er spesielt egnet for makro-paneler med moderat N og T, slik som studier av tverrnasjonal vekst, energiforbruk og finansiell utvikling.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/pooled-mean-group
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →