ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
ARCH-modellen, introdusert av Robert Engle i 1982, fanger opp tidsvarierende volatilitet i finansielle og makroøkonomiske tidsserier. Den modellerer den betingede variansen av dagens feil som en funksjon av tidligere kvadrerte feil, noe som forklarer hvorfor volatile perioder klumper seg sammen – et fenomen kjent som volatilitetsklumping.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- EGARCH-modell (Exponential GARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Økonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →