Fourier vektore-feilkorreksjonsmodell (Fourier VECM)
Fourier VECM utvider den klassiske vektore-feilkorreksjonsmodellen (VECM) med trigonometriske ledd med lav frekvens – sinus- og cosinuskomponenter – for å fange opp jevn, gradvis strukturell endring i kointegrasjonsrelasjoner uten å spesifisere antall eller tidspunkt for brudd på forhånd. Den brukes for multivariable kointegrerte systemer der langsiktige likevekter kan skifte gradvis over tid.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier ARDL-grensetestØkonometri↔ compare
- Fourier VAR-modellØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær vektor feilkorreksjonsmodell (Ikke-lineær VECM)Økonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell med strukturelle brudd (SB-VECM)Økonometri↔ compare
- Vektorfeilkorreksjonsmodell (VECM)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →