Tverrsnittsfordelt lag
CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) er en forenklet dynamisk panelmodell som regresserer utfall på nåværende og forsinkede forklaringsvariabler uten eksplisitte autoregressive ledd, samtidig som den tar hensyn til tverrsnittsavhengighet. Bygget på Pesaran et al. (2001) og utvidet av Chudik et al. (2014), estimerer den dynamiske effekter mer sparsomt enn ARDL når autokorrelerte lag er mindre kritiske. Denne tilnærmingen er verdifull for korttidseffekter og analyse av politikkpåvirkning.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/cs-dl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kryss-snitt ARDLØkonometri↔ compare
- Kryss-seksjonell NARDLØkonometri↔ compare
- Lokale projeksjonerØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →