Durbin-Watson-test for autokorrelasjon
Durbin-Watson-testen, utviklet av James Durbin og Geoffrey Watson i 1950–1951, detekterer førstegrads serielle korrelasjon i residualene fra en lineær regresjon. Testens statistikk varierer fra 0 til 4, der en verdi nær 2 indikerer ingen autokorrelasjon, verdier mot 0 indikerer positiv autokorrelasjon, og verdier mot 4 indikerer negativ autokorrelasjon. Den forblir en av de mest rapporterte regresjonsdiagnostikkene til tross for velkjente begrensninger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjonØkonometri↔ compare
- Generell minste kvadraters metode (GLS)Statistikk↔ compare
- Multippel lineær regresjonStatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →