Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-test
Augmented Dickey-Fuller (ADF)-testen er den mest brukte testen for en enhetsrot – det vil si for om en tidsserie er ikke-stasjonær og må differensieres før modellering. Den ble introdusert av David Dickey og Wayne Fuller i 1979 og utvidet av Said og Dickey i 1984 til serier med autokorrelasjon av høyere orden, ved å regresjonere endringen i serien på sitt lagged nivå pluss lagged differanser og spørre om koeffisienten for lagged nivå er null.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Kilder
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Kointegrasjonstest (Johansen / Engle-Granger)Økonometri↔ compare
- KPSS-stasjonaritetstestØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron (PP) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →