Robust modell med faste effekter
Den robuste modellen med faste effekter kombinerer "within-group"-estimatoren for paneldata med varians-kovariansmatriser som forblir gyldige under heteroskedastisitet og innenhets-feilkorrelasjon. Introdusert av Arellano (1987), er klyngerobuste standardfeil, sammen med estimatoren for faste effekter, nå standardtilnærmingen for troverdig inferens med paneldata innen økonomi og samfunnsvitenskap.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Fixed Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modellen med faste effekterØkonometri↔ compare
- Panel Hausman TestØkonometri↔ compare
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Økonometri↔ compare
- Panelmodell med tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Robust OLS (OLS med robuste standardfeil)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →