Robust dynamisk paneldatamodell
Den robuste dynamiske paneldatamodellen kombinerer rammeverket for dynamisk panel GMM — som håndterer endogenitet fra lagged avhengige variabler og uobserverte heterogenitet — med robust kovariansestimering som er gyldig under heteroskedastisitet og serielt korrelasjon. Windmeijer-korreksjonen for endelige utvalg er den standard robuste justeringen som brukes på to-trinns GMM-estimatorer i denne sammenhengen.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorØkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellØkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-estimator)Økonometri↔ compare
- Robust panel data analysisØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →