GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS dekomponerer volatilitet i kortvarige (GARCH) og langvarige (MIDAS) komponenter, slik at makroøkonomiske variabler med lav frekvens kan drive volatilitet på mellomlang sikt, mens avkastning med høy frekvens styrer daglige svingninger. Rammeverket, introdusert av Engle og Ghysels (2012), skiller elegant mellom tidsskalaer for volatilitet. Tilnærmingen er kraftfull for å forstå hvordan makroforhold (vekst, inflasjon) driver risikopremier og for forbedret volatilitetsprognoser.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Komponent-GARCHØkonometri↔ compare
- DCC-MIDASØkonometri↔ compare
- Ugrenstet MIDAS-regresjonØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →