ARMA-modell (Autoregressiv glidende gjennomsnitt)
ARMA(p,q)-modellen beskriver en stasjonær tidsserie som en kombinasjon av to komponenter: en autoregressiv del som regresjerer den nåværende verdien på sine egne p siste verdier, og en glidende gjennomsnitt-del som tar hensyn til de siste q feilleddene. Det er det grunnleggende rammeverket for Box-Jenkins-metodikken for univariat tidsserie-modellering og kortsiktig prognostisering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Kilder
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ compare
- Autoregressiv modell (AR)Økonometri↔ compare
- Moving Average (MA)-modellØkonometri↔ compare
- SARIMA-modellØkonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →