Bias-korrigert minste kvadraters dummyvariabel-estimator (LSDVC)
LSDVC er en paneldatamodell-estimator med bias-korreksjon, introdusert av Kiviet (1995) for å håndtere den velkjente Nickell-biasen som påvirker standard minste kvadraters dummyvariabel-estimator (LSDV) i dynamiske panelmodeller med en etterslepende avhengig variabel. Den er spesielt egnet for forskere som arbeider med datasett der antall tidsperioder T er lite i forhold til antall tverrsnittsenheter N, slik som paneldata på firm- eller landnivå som spenner over en kort tidsperiode.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Hsiao instrumentvariabelskattingsmetodeØkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →