Hatemi-J asymmetrisk kausalitetstest
Hatemi-J asymmetrisk kausalitetstest, introdusert av Abdulnasser Hatemi-J i 2012, utvider Granger-kausalitetsrammeverket for å tillate at kausale sammenhenger mellom de positive og negative komponentene av integrerte tidsserier kan være forskjellige. Ved å dekomponere hver serie til kumulative positive og negative delsummer og innlemme Toda-Yamamoto-tilnærmingen innenfor en VAR, gjør testen det mulig for forskere å skille om positive sjokk, negative sjokk, eller begge deler driver kausalitet mellom økonomiske variabler.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Hatemi-J kointegrasjonstest med to regimeskifterØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →