Baxter-King båndpassfilter
Baxter-King (BK) båndpassfilteret, introdusert av Marianne Baxter og Robert King i 1999, er et lineært symmetrisk glidende gjennomsnittsfilter designet for å isolere sykliske svingninger i makroøkonomiske tidsserier som faller innenfor et spesifisert frekvensområde. Det fjerner både svært lavfrekvente trender og svært høyfrekvent støy, og beholder kun konjunkturkomponenten – typisk svingninger med en periode på seks til trettito kvartaler for kvartalsdata.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fourier-transformasjon og spektralanalyse (FFT)Signalbehandling↔ compare
- HP FilterØkonometri↔ compare
- STL-dekomponering: Sesong-trend-dekomponering ved bruk av LoessØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →