Diebold-Mariano-test for lik prediksjonsnøyaktighet
Diebold-Mariano (DM)-testen, introdusert av Diebold og Mariano i 1995, er en mye brukt ikke-parametrisk prosedyre for formelt å sammenligne prediksjonsnøyaktigheten til to konkurrerende prognosemodeller. Den evaluerer om forskjellen i prognosefeil mellom to modeller er statistisk signifikant, uten å kreve nestede modeller eller spesifikke distribusjonsantakelser om prognosene, noe som gjør den bredt anvendelig innen økonomi, finans og tidsserieanalyse.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Giacomini-White-testen for betinget prediktiv evneØkonometri↔ compare
- Modellkonfidenssettet (MCS)Økonometri↔ compare
- Pesaran-Timmermann-testen for retningsbestemt prediksjonsnøyaktighetØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →