Tidsvarierende Parameter NARDL (TVP-NARDL)
TVP-NARDL-modellen utvider det ikke-lineære ARDL-rammeverket ved å la koeffisientene på positive og negative delsummer av en forklaringsvariabel endre seg over tid. Denne kombinasjonen fanger opp både asymmetriske responser og strukturell ustabilitet i langsiktige og kortsiktige sammenhenger innenfor en enkelt kointegrerende spesifikasjon.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær autoregressiv distribuert lag (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- TerskelregresjonØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →