Ikke-lineær dynamisk paneldatamodell
Den ikke-lineære dynamiske paneldatamodellen utvider standard panelmetoder til situasjoner der utfallet er binært, tellbart eller sensurert, og der tidligere realiseringer av utfallet direkte påvirker nåværende. Den håndterer uobserverte individuelle heterogenitet sammen med tilstandsavhengighet, og skiller ekte persistens fra falsk persistens drevet av uobserverte enhetsegenskaper.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Wooldridge, J. M. (2005). Simple solutions to the initial conditions problem in dynamic, nonlinear panel data models with unobserved heterogeneity. Journal of Applied Econometrics, 20(1), 39-54. DOI: 10.1002/jae.770 ↗
- Honore, B. E., & Tamer, E. (2006). Bounds on parameters in panel dynamic discrete choice models. Econometrica, 74(3), 611-629. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2006.00676.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dynamisk paneldatamodellØkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →