Generalisert Autoregressiv Betinget Heteroskedastisitet (GARCH)
GARCH er en økonometrisk modell for tidsvarierende volatilitet i finansielle tidsserier, introdusert av Tim Bollerslev i 1986 som en generalisering av Engles ARCH-modell. Den behandler den betingede variansen som en funksjon av tidligere kvadrerte sjokk og tidligere varianser, og fanger dermed volatilitetsklustring sett i avkastninger.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- DCC-GARCH (dynamisk betinget korrelasjon)Finans↔ compare
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- Enkel og dobbel eksponentiell glatting (SES / Holt)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →