X-13ARIMA-SEATS Sesongjustering
X-13ARIMA-SEATS er standardprogrammet for sesongjustering produsert av U.S. Census Bureau, som kombinerer RegARIMA-forjustering med enten det klassiske X-11-filteret eller den modellbaserte SEATS signal-ekstraksjonsalgoritmen. Det er det offisielle verktøyet som brukes av nasjonale statistikkbyråer over hele verden – inkludert Eurostat og U.S. Bureau of Labor Statistics – for å fjerne tilbakevendende kalender- og sesongmønstre fra månedlige eller kvartalsvise økonomiske tidsserier som BNP, sysselsetting og detaljsalg.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/x13-arima-seats
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- SARIMA (Seasonal ARIMA)Økonometri↔ compare
- STL-dekomponering: Sesong-trend-dekomponering ved bruk av LoessØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →