Breusch-Godfrey LM-test for seriell korrelasjon
Breusch-Godfrey-testen er en Lagrange-multiplikator-test for seriell korrelasjon i regresjonsresidualer, utviklet uavhengig av Trevor Breusch (1978) og Leslie Godfrey (1978). I motsetning til Durbin-Watson-testen, oppdager den autokorrelasjon opp til en hvilken som helst valgt orden p, forblir gyldig når modellen inkluderer lagged avhengige variabler, og gir en definitiv kji-kvadrat p-verdi i stedet for et konklusjonsløst område — noe som gjør den til den moderne standarden for autokorrelasjonstesting.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellØkonometri↔ compare
- Durbin-Watson-test for autokorrelasjonØkonometri↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →