ARFIMA: Fraksjonert Integrert ARMA-modell
ARFIMA er en tidsseriemodell som fanger opp langtidshukommelsesatferd ved hjelp av en fraksjonell differensieringsparameter d, som generaliserer heltallig differensiering i ARIMA. Den ble introdusert av Granger og Joyeux (1980) og formalisert av Hosking (1981) for å beskrive serier hvis autokorrelasjoner avtar langsomt i stedet for brått.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistisk regresjonForskningsstatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Ridge RegressionMaskinlæring↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →