ARDL-grensetest med tidsvarierende parametere
ARDL-grensetesten med tidsvarierende parametere utvider det klassiske Pesaran-Shin-Smith (2001) rammeverket for grensetesting ved å la regresjonskoeffisientene utvikle seg kontinuerlig over tid. Den avdekker om det eksisterer et langsiktig kointegrerende forhold mellom variabler, og om dette forholdet har vært stabilt eller skiftende gjennom utvalgsperioden.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/time-varying-parameter-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL grensetest (Pesaran grensetest)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →