STL-dekomponering: Sesong-trend-dekomponering ved bruk av Loess

STL-dekomponering, introdusert av Cleveland, Cleveland, McRae og Terpenning (1990), er en ikke-parametrisk prosedyre som skiller en tidsserie i tre additive komponenter – trend, sesong og rest – ved hjelp av iterativ lokalt vektet regresjon (loess). Den er mye brukt innen økonomi, meteorologi og datavitenskap, håndterer tidsserier med enhver periodisitet og er robust mot tilstedeværelsen av uteliggere, noe som gjør den til et svært fleksibelt alternativ til klassiske dekomponeringsmetoder.