Asymmetric Power ARCH (APARCH): Fleksibel volatilitetsmodellering for finansielle avkastninger
APARCH, introdusert av Ding, Granger og Engle (1993) mens de studerte langtidsegenskaper ved aksjemarkedsavkastninger, utvider GARCH-familien ved å tillate både potensomdannelsen av betinget volatilitet og en asymmetrisk respons på positive og negative sjokk. Modellen inneholder minst syv velkjente ARCH-type spesifikasjoner som spesialtilfeller, noe som gjør den til et forenende rammeverk for volatilitetsmodellering i finansiell ekonometri.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Eksponentiell GARCH (EGARCH)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →