Bayesian Hausman Test
Den bayesianske Hausman-testen er en bayesiansk reformulering av Hausmans (1978) klassiske spesifikasjonstest, brukt for å vurdere endogenitet eller for å velge mellom panelmodeller med faste effekter (fixed effects) og tilfeldige effekter (random effects). I stedet for en kji-kvadrat teststatistikk, bruker den posterior modell-sannsynligheter eller Bayes-faktorer for å sammenligne konkurrerende spesifikasjoner, og inkorporerer fullt ut usikkerhet i prior-fordelinger om modellparametere.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Lancaster, T. (2004). An Introduction to Modern Bayesian Econometrics. Blackwell Publishing. ISBN: 978-1405117203
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bayesian-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesiansk fixed effects-modellØkonometri↔ compare
- Bayesiansk paneldataanalyseØkonometri↔ compare
- Bayesiansk modell for tilfeldige effekterØkonometri↔ compare
- Modellen med faste effekterØkonometri↔ compare
- Panel Hausman TestØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →