Ikke-lineær PP enhetsrot-test
Den ikke-lineære Phillips-Perron enhetsrot-testen utvider den klassiske PP-testen ved å tillate at justeringen mot likevekt følger en ikke-lineær bane – som en jevn overgang eller terskelmekanisme – i stedet for å anta en konstant lineær justeringshastighet. Dette gjør den kraftigere når den sanne datagenererende prosessen involverer regimavhengig eller asymmetrisk middel-reversjonsdynamikk.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær ADF enhetsrot-test (KSS-test)Økonometri↔ compare
- Ikke-lineær ARDL (NARDL) modellØkonometri↔ compare
- Ikke-lineær KPSS-testØkonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetsrot-testØkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →