Dumitrescu-Hurlin Panel Granger-kausalitetstest
DH-testen, introdusert av Elena-Ivona Dumitrescu og Christophe Hurlin i deres artikkel i Economic Modelling fra 2012, tester for Granger ikke-kausalitet i heterogene paneldatasett. I motsetning til standard panelkausalitetsmetoder, tillater den at hver tverrsnittenhet har sitt eget distinkte kausale forhold, noe som gjør den godt egnet for makropaneler av land, firmaer eller regioner der homogenitet ikke kan antas.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityØkonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →