Vektor Autoregression (VAR)-modell

Vektor Autoregression er en multivariat tidsseriemodell som behandler flere gjensidig avhengige serier symmetrisk, slik at hver variabel avhenger av sine egne tidligere verdier og de tidligere verdiene til alle de andre. Det er standardverktøyet for å fange gjensidig kausalitet og felles dynamikk, utviklet i den moderne tradisjonen for multiple tidsserier behandlet av Lütkepohl (2005).