Strukturell brudd Toda-Yamamoto kausalitetstest
Den strukturelle brudd Toda-Yamamoto kausalitetstesten utvider den standard Toda-Yamamoto modifiserte Wald (MWALD) prosedyren for å imøtekomme ett eller flere strukturelle brudd i tidsserien. Ved å først identifisere brudd datoer og deretter inkludere dummyvariabler i den utvidede VAR, opprettholder testen sin gyldige asymptotiske kjikvadratfordeling uavhengig av integrasjons- eller kointegrasjonsordenen til variablene, selv i nærvær av regimeskifter.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Granger-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd Granger-kausalitetØkonometri↔ compare
- Strukturell brudd VAR-modellØkonometri↔ compare
- Toda-Yamamoto-kausalitetstestØkonometri↔ compare
- Vektorautoregresjon (VAR)Økonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturelt brudd-testØkonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →