Bayesiansk ARCH-modell
Den bayesianske ARCH-modellen estimerer Engle's Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH)-spesifikasjon innenfor et bayesiansk rammeverk. I stedet for å maksimere en sannsynlighet, kombinerer den en priorfordeling over volatilitetsparameterne med dataligheten for å oppnå en full posteriorfordeling, noe som gir rikere usikkerhetskvantifisering enn klassisk maksimum-likelihood ARCH.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Økonometri↔ compare
- Bayesiansk EGARCH-modellØkonometri↔ compare
- Bayesiansk GARCH-modellØkonometri↔ compare
- Bayesian TGARCH (Terskjel GARCH med Bayesiansk Estimering)Økonometri↔ compare
- DCC-GARCH-modellen (Dynamic Conditional Correlation)Økonometri↔ compare
- GARCH-modell (volatilitetsprognoser)Økonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →