Fourier ARIMA-modell
Fourier ARIMA-modellen utvider en standard ARIMA-spesifikasjon med trigonometriske sinus- og cosinusledd, noe som gjør at den kan fange opp jevn, gradvis strukturell endring og fleksibel ikke-lineær sesongvariasjon uten å spesifisere nøyaktig tidspunkt eller antall brudd på forhånd. Den er mye brukt i anvendt makroøkonometri og finans for serier som viser sakte utviklende dynamikk.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/econometrics/fourier-arima-model
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrert Glidende Gjennomsnitt)Økonometri↔ sammenlign
- SARIMA-modellØkonometri↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →